ナスダックトリプル(TQQQ)の下落月・上昇月
【トライオートETF攻略】(毎月更新)

  • ナスダックトリプルの下落月・上昇月の傾向が分かる
  • 傾向をつかみ、トライオートETFの利益率を拡大させられる

BBです。

この記事は、
トライオートETFで、ナスダックトリプルのトレンド月を知り、利益率を向上させたい人
向けに解説しています。

2021年4月のナスダック100トリプル⬇

ナスダック100(QQQ)とは

【最高値更新】ナスダック100指数とは?S&P500との違いや、連動するおすすめ投資信託・ETFを解説
YouTube:BANK ACADEMY より

ナスダック100指数(以後、ナスダック)は、
米国のナスダックに上場する金融株を除いた時価総額上位100位の銘柄の株価を
時価総額加重平均という計算方法を用いて導き出される株価指数です。
上位100銘柄といわれていますが、2021年2月時点では102銘柄あります。

ナスダックの組入基準
  • 米国内での上場がナスダックのみである。
  • 金融会社ではない。
  • 1日に最低でも20万株以上の出来高がある。
  • 上場して2年以上経過している。

ナスダックの上位10銘柄

ティッカー名称ファンド割合(%)
AAPLアップル11.38
MSFTマイクロソフト9.39
AMZNアマゾン・ドットコム8.40
TSLAテスラ4.72
GOOGアルファベット3.57
FBフェイスブック3.24
GOOGLアルファベット3.24
NVDAエヌディア2.90
PYPLペイパル・フォールディングス2.64
INTCインテル2.02
2021年2月時点 Bloomberg

いわゆるGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)により
ナスダックは約40%構成されています。
良くも悪くも、GAFAMの成長(株価)でナスダックが左右されることは間違いありません。

なお、ナスダックに上場さえすれば、外国の企業でもその構成銘柄となることができます。
今後、中国やインドのハイテク企業が構成されていくかが注目です。

ナスダックの成長

ナスダックのチャート

1971年に開始したナスダックは右肩上がりで成長しています。
2000年~2002年のドットコムバブル崩壊(ITバブル崩壊)では約80%値を下げました。
その後、少しづつ回復したものの2009年のリーマンショックで再び暴落しました。
約10年を要して、ドットコムバブルまでの水準に回復しました。

2020年2月-3月にコロナショックにより、
約30%値を下げましたが約3ヶ月程度でショック前水準まで回復しました。
コロナショックによるテレワークや在宅での自粛は、
GAFAMのむしろ追い風となり、史上最高額を更新し続けています。

今後のGAFAMの成長は、さらに化け物企業になると確信しています。
それは、今後インターネットが欠かせない上、そのサービスは拡大する一方だからです。
また、競合他社のサービスが出てきたとしても
巨額の資本で、まるごと企業を買い取り吸収するという「M&A」戦略を
今後も繰り広げることは間違いありません。

ナスダックト100リプル(TQQQ)とは

【TQQQ】早期償還の危険性は?ナスダック100トリプルの商品中身とは?【トライオートETF】
YouTube:みその資産運用ちゃんねる より

ナスダックトリプルとは、
ナスダック100指数に連動し3倍の値動きをするレバレッジ型のETFです。
正式名称は、「プロシェアーズウルトラプロQQQ」と言います。
ウルトラプロというのは、プロ投資家向きの商品しかつけられない呼称です。
要するに、3倍レバレッジがかかったプロ仕様の金融商品です。

ナスダックトリプルの上位10銘柄

ティッカー名称ファンド割合(%)
AAPLアップル7.69
MSFTマイクロソフト6.43
AMZNアマゾン・ドットコム5.82
TSLAテスラ3.22
GOOGアルファベット2.44
FBフェイスブック2.26
GOOGLアルファベット2.21
NVDAエヌディア1.95
PYPLペイパル・フォールディングス1.81
INTCインテル1.34
2021年2月時点 Bloomberg

ナスダックトリプルは、
ファンド割合が異なるもののナスダックと同じ構成銘柄となっております。

GAFAMの割合が低いのは、時価総額が低い銘柄の割合を上げて、
よりアクティブな値動きを提供しているからだと言われています。

ですので、ナスダックトリプルは、
時価総額低い銘柄のファンド割合が変わることがよくあります。
ナスダックトリプルは、GAFAMの動きには左右されるが、
連動元のナスダックほどではないということです。
それでも3倍動きますが・・。

ナスダックとナスダックトリプルの比較

ナスダックとナスダックトリプルの比較

チャートのオレンジナスダックトリプルブルーナスダックです。
ナスダックが横ばいにみえるほど、ナスダックトリプルの上昇率と下落率は凄まじいです。
これがレバレッジ3倍の威力ですね。

ナスダックトリプルの上昇月・下落月

トライオートETFの攻略

トライオートETFのレバレッジが5倍のため
ナスダックトリプルのポジションを持つと単純に15倍のレバレッジをかけたことになります。
プロ仕様の金融商品にさらに輪をかけて、レバレッジトレードを行う鬼畜仕様。
トライオートETFのナスダックトリプルは、
プロ中のプロのリスクのある投資といっても過言ではありません。

あまりにリスキーなこの投資を安全に行うため、
ナスダックトリプルの下落月と上昇月を把握し、健全で長期的な投資生活の”足し”になれば幸いです。
アノマリーという不確実性のものではなく、過去チャートのデータを定量的にまとめました。

数値の説明

ナスダックトリプルの各年各月の変動率、最大変動値幅を示します。
データが存在した2010年2月からの集計結果です。
数値としては終値を使用しています。

上昇、下落、横ばいの定義ですが、
対数近似の傾きにより判断します。

決定係数(R2)については、1に近ければ相関し、0に近ければ非相関を示します。
エクセルの回帰分析で行いました。

グラフの取り方により、主観が混じる場合がありますが、ご了承下さい。

1月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2011年11.70.21上昇0.163
2012年19.70.36上昇0.948
2013年7.00.17横ばい0.083
2014年13.70.73下落0.074
2015年14.11.18横ばい0.004
2016年32.52.95下落0.538
2017年15.51.97上昇0.818
2018年23.27.05上昇0.929
2019年29.57.04上昇0.644
2020年16.78.62上昇0.407
2021年20.621.65上昇0.445
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド722

2月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年14.70.14横ばい0.460
2011年13.90.27横ばい0.001
2012年18.10.40上昇0.907
2013年10.20.25下落0.155
2014年22.61.29上昇0.807
2015年23.02.16上昇0.920
2016年26.62.03下落0.098
2017年12.61.78上昇0.916
2018年32.09.50上昇0.242
2019年12.93.39上昇0.759
2020年43.225.65下落0.296
2021年22.825.52下落0.218
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド624

3月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年21.00.25横ばい0.886
2011年22.50.42横ばい0.066
2012年21.50.56上昇0.858
2013年11.00.28横ばい0.226
2014年15.10.87下落0.684
2015年13.41.28下落0.183
2016年17.71.55上昇0.074
2017年7.31.08横ばい0.190
2018年30.29.58下落0.368
2019年20.66.17上昇0.596
2020年64.729.61下落0.635
2021年23.222.62横ばい0.018
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド354

4月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年15.70.21横ばい0.471
2011年18.60.36上昇0.462
2012年17.30.45下落0.373
2013年15.40.42横ばい0.157
2014年20.61.13横ばい0.063
2015年17.01.69上昇0.682
2016年17.21.56下落0.275
2017年12.41.98上昇0.455
2018年21.25.69上昇0.142
2019年15.15.13上昇0.933
2020年42.414.92上昇0.793
2021年15.917.79上昇0.471
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド732

5月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年45.40.59横ばい0.642
2011年14.40.28横ばい0.546
2012年27.80.69下落0.733
2013年17.60.57上昇0.574
2014年18.01.03上昇0.730
2015年12.81.26上昇0.519
2016年15.31.34上昇0.529
2017年12.02.16上昇0.585
2018年19.05.42上昇0.599
2019年26.28.88下落0.867
2020年39.810.62上昇0.807
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド722

6月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年29.00.31横ばい0.031
2011年22.80.42横ばい0.053
2012年19.60.42横ばい0.354
2013年17.50.54下落0.512
2014年11.30.71上昇0.717
2015年11.71.16下落0.038
2016年22.51.98下落0.687
2017年15.32.86下落0.503
2018年14.44.63下落0.157
2019年28.59.20上昇0.740
2020年22.011.28上昇0.424
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド722

7月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年27.30.27横ばい0.072
2011年14.20.28横ばい0.041
2012年15.10.33横ばい0.006
2013年17.80.60上昇0.643
2014年11.20.78上昇0.409
2015年20.52.20上昇0.496
2016年21.22.10上昇0.940
2017年19.23.72上昇0.826
2018年19.76.77上昇0.269
2019年9.93.50上昇0.384
2020年22.814.36上昇0.136
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド830

8月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年25.50.25下落0.859
2011年41.40.77下落0.199
2012年20.00.51上昇0.769
2013年9.10.32下落0.430
2014年16.51.22上昇0.924
2015年47.24.87下落0.636
2016年9.20.97横ばい0.213
2017年11.62.24横ばい0.031
2018年48.717.85上昇0.503
2019年22.97.96横ばい0.017
2020年28.623.57上昇0.814
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド434

9月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年25.50.37上昇0.941
2011年41.40.42横ばい0.005
2012年20.00.36横ばい0.087
2013年9.10.57上昇0.786
2014年16.50.63下落0.264
2015年47.22.2下落0.044
2016年9.21.5上昇0.290
2017年11.61.7横ばい0.174
2018年48.73.41上昇0.174
2019年22.94.68横ばい0.024
2020年28.633.78下落0.415
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド443

10月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年21.70.30横ばい0.924
2011年38.20.66上昇0.703
2012年21.10.56下落0.790
2013年23.11.02上昇0.735
2014年29.92.32上昇0.104
2015年31.23.17上昇0.893
2016年8.90.98横ばい0.080
2017年13.42.92上昇0.532
2018年40.114.67下落0.789
2019年21.87.64上昇0.854
2020年28.522.59下落0.060
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド623

11月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年15.20.23横ばい0.211
2011年28.80.49下落0.558
2012年21.20.48横ばい0.014
2013年14.60.70横ばい0.568
2014年14.81.31上昇0.930
2015年15.01.58横ばい0.028
2016年14.01.52上昇0.587
2017年10.62.49上昇0.531
2018年29.38.43下落0.386
2019年11.34.47上昇0.832
2020年28.622.73上昇0.476
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド542

12月

西暦最大変動率
(%)
最大変動値幅
(ドル)
傾向決定係数(R2
2010年11.40.18横ばい0.768
2011年16.70.26横ばい0.231
2012年12.20.28横ばい0.032
2013年13.50.70上昇0.618
2014年16.41.43横ばい0.021
2015年16.11.7下落0.168
2016年15.21.74上昇0.562
2017年12.53.07上昇0.522
2018年44.211.99下落0.755
2019年20.28.98上昇0.928
2020年15.314.07上昇0.702
最高値/最安値最高値-最安値対数近似より対数近似より
上昇横ばい下落
トレンド542

まとめ

ナスダックトリプルの下落月・上昇月の集計表です。

西暦1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年

:上昇 :横ばい :下落

毎月更新していきますので、トライオートETFの参考となれば幸いです。

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