ナスダック100トリプル(TQQQ)の平均約定回数
【トライオートETF攻略】

CHECK
  • 平均約定回数(通算)は68回。
  • 約定回数の中央値(通算)は67回。
  • 平均・中央値約定回数(年間)は約10回。
  • 平均約定回数(年間)が低い場合は下落傾向が強い。
  • 真空地帯を上昇し、下落に転じた場合は全戻しする。

BBです。

この記事は
「TQQQの平均約定回数を知りトライオートETFを攻略したい人」
向けの記事です。

つまり
何回程度往復して、上昇していくのか定量的に調べました。

ナスダック100トリプル(TQQQ)とは

YouTube:みその資産運用ちゃんねる より

ナスダック100トリプルとは、
ナスダック100指数に連動し3倍の値動きをするレバレッジ型のETFです。
正式名称は、「プロシェアーズウルトラプロQQQ」と言います。
ウルトラプロというのは、プロ投資家向きの商品しかつけられない呼称です。
要するに、3倍レバレッジがかかったプロ仕様の金融商品です。

ナスダック100トリプルの上位10銘柄

ティッカー名称ファンド割合(%)
AAPLアップル7.69
MSFTマイクロソフト6.43
AMZNアマゾン・ドットコム5.82
TSLAテスラ3.22
GOOGアルファベット2.44
FBフェイスブック2.26
GOOGLアルファベット2.21
NVDAエヌディア1.95
PYPLペイパル・フォールディングス1.81
INTCインテル1.34
2021年2月時点 Bloomberg

ナスダック100トリプルは、
ファンド割合が異なるもののナスダックと同じ構成銘柄となっております。

GAFAMの割合が低いのは、時価総額が低い銘柄の割合を上げて、
よりアクティブな値動きを提供しているからだと言われています。

ですので、ナスダック100トリプルは、
時価総額低い銘柄のファンド割合が変わることがよくあります。
ナスダック100トリプルは、GAFAMの動きには左右されますが、
連動元のナスダックほどではないということです。
それでも3倍動きますが!

ナスダック100とナスダック100トリプルの比較

ナスダックとナスダックトリプルの比較

チャートのオレンジナスダック100トリプルブルーナスダックです。
ナスダック100が横ばいにみえるほど、ナスダック100トリプルの上昇率と下落率は凄まじいです。
これがレバレッジ3倍の威力ですね。

算出方法

ナスダック100トリプル は、指値をした価格で何回約定するかを把握し、効率よくトラップを仕掛けることを目的としています。
つまり、利益を最大化するために傾向を把握します。

使用データ

使用データは以下の通り。
主にTQQQ年間データを使用しており、TradingViewは参考です。

約定の定義

  • 0.5$刻みの指値を想定
    1. 例)1.0$,1.5$,2.0$,2.5$,3.0$・・・・
    2. 0.5$刻みで自動売買している人が多数のため
  • 1日のごとの安値から高値の間に指値が含まれていたら約定
    1. 例)指値:100$  安値:98$~高値:105$ の場合は 約定1回
    2. 1日に2回以上往復しても約定回数は1回とする。

分割(Split)について

ナスダック100トリプル は、1口を100$(1万円)以下で取引できるように価格設定されています。
時価総額が上昇した場合は、株式を分割し取引しやすいようにしています。

ナスダック100トリプルは、過去に6回分割しています。
価格基準を統一して傾向を図るため、現在の価格に比率を乗じて修正します。
つまり、当時の価格で約定回数を算出します。

分割日比率
2011年2月25日2:1
2012年5月11日 2:1
2014年1月24日 2:1
2017年1月12日 2:1
2018年5月24日3:1
2021年1月21日 2:1
TQQQ Split History より

約定回数の算出

通算約定回数(2010~2021年8月)

母集団(総約定数)が10,000回以上なので確率論でいうと許容誤差が1%以下となりました。
つまり、統計的に優位性のある信頼できる値(回数)ということです。

通算の約定回数は、平均68回、中央値67回という結果がでました。
これだけデータがあると、平均と中央値がほぼ同一になりますね。
価格帯では80~125$に約定が集中しています。
最大回数は152回で、その約定値段は88.0$でした。

項目総約定数(回)平均 (回) 中央値 (回) 最大 (回) 最大回数の
約定値段($)
通算19,612686715288.0

年間約定回数

年間だと母集団(総約定数)が1,000回以上なので、確率論でいうと許容誤差は3%以下となりました。

年間の約定回数は、年によりばらつきがありますが、どの価格帯も平均10回前後、中央値10回前後となります。また、最大約定回数はどの年も30回前後でした。

項目総約定数 (回) 平均 (回) 中央値 (回) 最大 (回) 最大回数の
約定値段($)
通算19,6126867152 88.0
2010年2,05512103489.0
2011年1,80215153474.5
2012年1,231862951.5
2013年1,102882556.5
2014年1,2791092388.0
2015年2,020161742117.0
2016年1,798131336124.0
2017年1,2608830111.0
2018年1,901101027146.0
2019年999963761.5
2020年2,887111022113.5
2021年1,2788722107.0

まとめ

通算約定回数だと 80~125$に約定が集中 しているが、年間平均だとどの価格帯も10回前後ありました。
上昇が強いナスダック100トリプルですが、急落しながら上昇するため、価格全体を埋めながらチャートを上昇していくことが分かりました。

言い換えると、年間平均の約定回数が低い場合は、急落傾向が強いということです。

年間平均の約定回数

つまり、
真空地帯を上昇する場合は、サポートラインがないため急上昇するが、下落した場合は全戻ししています(真空地帯:史上最高値よりも上の価格帯)(全戻し:以前の史上最高値ラインまで戻すこと)。
ポイント&フィギュアのチャートで調べたところ、過去のどのケースにも当てはまりました

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