- トライオートETFのロスカットレート＄０の必要資金が分かる。
- ロスカットレートを変更した場合の運用資金が簡単に分かる。
- 注文範囲が一目で分かる。
スミレ版は、Googleスプレッドシート特化版です⬇
| 日付 | ver | グリーン版・藤版 変更（修正）内容 |
|---|---|---|
| 2021年4月20日 | ver2.0 | 上昇率と変動率の計算を修正（下落率の計算間違い） |
| 2021年5月5日 | ver3.0 | 先物、米国債券10年利回り、ロスカット算定式、おすすめサイト追加 |
| 2021年8月15日 | ver4.0 | TQQQシミュレーション（バックテスト）機能追加 |
| 2021年8月26日 | ver4.1 | 必要資金の計算を修正（口数が資金に未反映でした） |
| 2021年8月27日 | ver5.0 | シミュレーション機能廃止。注文範囲チャート追加。 |
| 2021年9月5日 | ver5.1 | ピンク版を追加。注文範囲チャートにLCを追加。 |
| 2021年11月4日 | ver5.2 | TQQQ価格と増減幅（終値）のチャートを追加。 |
| 2021年11月10日 | ver5.3 | 増減幅の横軸が整合してなかったため修正。 |
| 2021年11月21日 | ver5.4 | TQQQ価格チャートを修正。 |
| 2021年12月9日 | ver5.5 | TQQQ価格チャートを修正（自動調整組み込み）。 |
| 2021年12月25日 | ver6.0 | ビルダー数を増加。藤版追加。ピンク版廃盤。 |
| 2022年1月20日 | ver6.1 | TQQQの200MAとRSIを表示。21日藤版も更新。 |
| 2022年4月14日 | ver7.0 | シングルポジション機能追加。増減幅、200MA、RSI表示削除。 |
| 2022年5月20日 | ver8.0 | ドル円変化の過不足金額早見表を追加。 |
| 日付 | ver | スミレ版 変更（修正）内容 |
|---|---|---|
| 2021年12月9日 | ver1.0 | スミレ版アップロード開始 |
| 2022年1月23日 | ver2.0 | ビルダー数増加。 ドル円レート追加。 TQQQの価格・変動幅・変動率・スパークライン追加。 |
| 2022年4月16日 | ver3.0 | シングルポジション機能追加。変動幅・変動率・スパークライン表示削除。 |
| 2022年5月20日 | ver4.0 | ドル円変化の過不足金額早見表を追加。 |
BBです。
この記事は、
「トライオートETFを安全に運用するための必要資金を、簡単に計算したい」
人向けに解説しています。
投資に１番重要なのは、「資金管理」です。
その資金管理を効率的に行うためのエクセルを御紹介します。
公式の推奨証拠金の考え方
トライオートETFの推奨証拠金の考え方について、説明しています。
インヴァスト証券さんの推奨証拠金は、参考値です。
公式の見解をみてみると・・。
「銘柄毎に算出した倍率」というのが、公式独自の計算方法です。
その内容というのが、
「過去の前日終値から当日始値の最大下落幅を算出」です。
いいかえると
「2018年以降の最大下落幅の1日分を補正しています。」
ということです。
つまり
コロナショックみたいに何日も下落が続くような期間は、対応できません。
なので
公式が提示した推奨証拠金のみを運用額とすると
コロナショックはもちろんですが、
数週間おきにくる調整（-10～-20％）で、ロスカットになる可能性が非常に高いです。
結論として、自分で計算するしかないのです。
計算は面倒くさいため、簡単に試算できるようなエクセルを作成しました。
トライオートETFの必要資金の算出方法
トライオートETFの必要資金の算出方法についてまとめました。
下記が必要資金の求め方です。
必要資金＝必要証拠金＋余裕資金
１つ１つ解説します。
建玉（ポジション）を保有するために必要な資金です。
必要証拠金については公式に明記されています（必要証拠金額）。
どの銘柄も必要証拠金は同じです。
例）ロスカットレート＄0にするためには、必要証拠金は500円です。
下落した時の含み損に耐える資金です。
ナスダック100トリプルを＄110で購入し、＄0までロスカットせずに含み損のみで耐える場合
余裕資金＝（＄110-＄0）×110円（ドル円）
＝12,100円
つまり必要資金は
必要資金＝500円＋12,100円
＝12,600円
となります。
これが建玉１本分なので、複数ある場合は建玉のレートに求め合計しなくてはなりません。
例）＄90～＄100まで建玉を＄1づつ保有し、＄0までロスカットしない資金の算出
| レート(＄) | 必要証拠金 | 余裕資金 | 必要資金 |
| 100 | 500 | 11,000 | 11,500 |
| 99 | 500 | 10,890 | 11,390 |
| 98 | 500 | 10,780 | 11,280 |
| 97 | 500 | 10,670 | 11,170 |
| 96 | 500 | 10,560 | 11,060 |
| 95 | 500 | 10,450 | 10,950 |
| 94 | 500 | 10,340 | 10,840 |
| 93 | 500 | 10,230 | 10,730 |
| 92 | 500 | 10,120 | 10,620 |
| 91 | 500 | 10,010 | 10,510 |
| 90 | 500 | 9,900 | 10,400 |
| 合計 | 5,500 | 114,950 | 120,450 |
必要資金は、120,450円となります。
さらに
複数銘柄、注文間隔、レンジ幅が異なる場合は、
そのカテゴリーごとに計算しなくては、必要資金を算出できません。
結構大変ですよね。
トライオートETFのロスカットレート算出方法
トライオートETFのロスカットレートの算出方法についてまとめました。
下記がロスカットレートの求め方です。
ロスカットまでの値幅 ＝（有効証拠金－必要証拠金） ÷ 保有口数÷レート（ドル円）
ロスカットレート ＝ 現在レート － ロスカットまでの値幅
１つ１つ解説します。
トライオートETFに預けている資金
証拠金預託額±評価損益
現在レートに対する保有建玉に対する評価額
となります。
計算例は下記の通りです。
■条件
証拠金預託額：500,000円
ドル円レート：110円
現在レート：＄50
必要証拠金：1,200円
建玉を保有したレート：＄100
本数：50本
■計算過程
評価損益＝（＄100-＄50）×50本×110円
＝275,000円
有効証拠金＝500,000円-275,000円
＝225,000円
必要証拠金＝1,200円×50
＝60,000円
ロスカットまでの値幅＝（225,000円-60,000円）÷40÷110
＝＄37.5
ロスカットレート＝＄50-＄37.5
＝＄12.5
つまり
＄12.5でロスカットとなり、必要証拠金のみ手元に残ります。
計算が得意な人は気付くかもしれませんが、
必要証拠金は変動するので、計算はできないのではないか？
という疑問があると思います。
確かに必要証拠金は、毎日変更します。
適用方法は以下のとおり。
各銘柄の毎営業日の終値を基に翌日の必要証拠金を算出し、その価格に応じた必要証拠金が適用されます。
必要証拠金は、変更しますが、ロスカットレート＄0の場合は、簡単に求めることができます。
米国株が大暴落したとしても、サーキットブレーカーが機能するため、さほど暴落は起こりません。
どんな大暴落が起こったとしても、比率で下落していくため、＄1の価値は残ると思われます。
そのため、翌日には必要証拠金の最低額である500円が適用されます。
つまり
＄0の必要資金は明確に計算できます。
それ以外のロスカットレートは、必要証拠金分を補正しなければ計算できません。
エクセルには、この点も考慮して計算できるようにしてあります。
ちなみに
過去10年間のナスダック100トリプルをみると
1日あたりの最大下落率はおおよそ30％です。
そのため
補正率としては30％がおすすめです。
TQQQの1日あたりの下落率ランキング
「前日の終値」と「当日の安値」から算出しました。
| 下落率ランキング💀 | 日付 | 下落率（％） | 下落幅【補正※】（＄） | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1位💀💀💀💀💀 | 2010年5月6日 | 38.3 | 42.24 | フラッシュ・クラッシュ |
| 2位💀💀💀💀 | 2020年3月16日 | 34.9 | 19.84 | コロナショック |
| 3位💀💀💀 | 2015年8月24日 | 29.0 | 26.64 | チャイナショック |
| 4位💀💀 | 2020年3月12日 | 28.0 | 17.26 | コロナショック |
| 5位💀 | 2020年3月18日 | 24.5 | 10.60 | コロナショック |
公式計算式を用いたロスカットレートの算出計算機
公式計算式を組み込んだ計算機です。
現在価格は、運用している銘柄の現在レートを入力して下さい。
⬇円換算レート（＄/円）の参考として下さい。
⬇TQQQやFASの参考レートとして下さい。
電卓
１度ご自身で計算することをおすすめします。
トライオートETF運用試算表【エクセル版】
上記の算出式をエクセルに組み込みました。
使い方（グリーン版で解説）
緑枠に数値を入力するだけです。
iPhoneみたいに直感的に使えるように作り込みました。
■おすすめの設定としては、想定ロスカットレート＄0の下記
- レート（円/＄）：130円
- 想定ロスカットレート：＄0
■想定ロスカットレートを＄0以外にしたい場合
- 想定ロスカットレート：任意指定
- 必要証拠金の補正：おすすめは30％
- 必要証拠金は変動するため、1日あたり何％暴落に耐えれるかを補正しています。
- 詳しくは「トライオートETFのロスカットレート算出方法」の章をご覧ください。
ロスカットレート計算表の仕様
- エクセル2010以上が対応
- エクセル以外の対応は検討中。
- ドル円レートを表示させます。
- 引用：トムソンロイター
- 自動更新はしません。
- 更新したい場合は、すべての更新（「Alt」+「Ctrl」+「F5」」）をしてください。
- 必要資金は、「1円代を切り上げ」にしてます。
- 例）102円→110円
- シートの保護
- 緑枠のセルしか入力できません
- 他のセルを変更させようとするとエラーメッセージが出ます。
- 注文範囲の視覚化（グリーンバージョンの場合）
- 注文範囲を視覚的に把握できるようにチャートに示します。
- TQQQのみを想定してチャートに示しています。
- 白線がTQQQの昨日の終値です。
- 緑棒線がTQQQの注文範囲です。
- 赤線がLC（ロスカットレート）です。
- 自動更新はしません。
- 更新したい場合は、すべての更新（「Alt」+「Ctrl」+「F5」」）をしてください。
- データ→「すべての更新」をクリックでもOKです。
- TQQQの価格と増減幅のチャートを追加
- 白線がTQQQのチャート（終値）です（左軸）。
- 緑棒線（赤棒線）がTQQQの1日あたりの増減幅を示してます（右軸）。
- 緑棒線：値上がり
- 赤棒線：値下がり
- およそ2週間分表示しています。
- 更新したい場合は、すべての更新（「Alt」+「Ctrl」+「F5」」）をしてください。
- データ→「すべての更新」をクリックでもOKです。
- ドル円が変化した時の必要資金の過不足金額が分かる早見表
TQQQのシミュレーションの仕様（廃止）
BB自身が使いにくく、「ただ重いだけ」だったのでシミュレーション機能は廃止しました。
2021年8月27日廃止
- シミュレーションは、ナスダック100トリプル（TQQQ）にのみ対応しています。
- シミュレーション期間は、「2018年1月2日～2021年7月30日」です。
- 期間変更は出来ません。
- 「買い」のみしかシミュレーションは対応していません。
- 「買い」と「売り」の約定は、１日１回のみです。
- １日のうち、100＄→110＄→100＄という激しい値動きになっても「買い」と「売り」の約定は１回です（珍しい値動きのため、考慮しません）。
- 「始値」が「売り指値」より高値ならば利確幅以上の利益となるように計算されます。
- 当時のドル円レートの終値を基準に日本円を算出し、シミュレーション結果（利益確定額）に反映しています。
- スプレッドは考慮していません。
- ポジション保有中のマイナス金利は考慮していません。
TQQQの分割（Split）について
価格の基準を統一するため、現在の価格に比率を乗じて補正しています。
つまり、当時の価格でシミュレーションしています。
| 分割日 | 比率 |
|---|---|
| 2018年5月24日 | 3：1 |
| 2021年1月21日 | 2：1 |
価格は当時のものにしていますが、シミュレーションの計算上は建玉の分割を無視しました。
取り入れると、非常に重くなったからです。また、サンプル数が多いため無視したとしても、傾向に影響にないと判断しました。
シミュレーションは、計算処理が多いため非常に重くなっております。
パソコンのスペックによっては、フリーズするかもしれません。
使い方（スミレ版：スマホ用・Googleスプレッドシート用）
スマホのサイズに調整したエクセルです。
Googleスプレッドシートで開くと下記画像のようになります。
Googleスプレッドシートをダウンロードして下さい⬇
「共有」からスプレッドシードを選択したら、使用できます。
ダウンロード
使用は自己責任でお願いいたします。
スミレ版は、Googleスプレッドシート特化版です⬇
エクセルの購入について
投資をするならエクセルを購入することをおすすめします。
Googleスプレッドシート、LibreOfficeなど、フリーソフトでもかなり有用なものがありますが、使いやすさ、汎用性はエクセルがナンバー１だと思っています。
BBは多くの方に使っていただきたいため、エクセルのバージョンを落として提供しております。
型落ちバージョンのエクセルは、フリマアプリで１万円以下で購入できます。
是非購入を検討してください。
終わりに
多くの方に御協力いただき完成しました。
協力者⬇
- しゅうく氏（@syuukuETF）
- kumi氏（@TK61058868）
- しんぴろ氏（@shinpiro_JP）
- イモラ氏（@imoimoimora）
- キザル氏（@ kizaru_36）
- もへじ氏（@hennnomoheji）
ご協力、ありがとうございました！
使用は自己責任でお願いします。
不具合や計算ミスがあった場合は、
TwitterのDMなどで連絡して頂けたら幸いです。
個人的な意見ですが
トライオートETFのUI（ユーザーインターフェース）は良く出来ています（上から笑）。
恐らく米国市場がはじまる夜にアプリを確認すること想定して作成されています。
なので、背景が夜の目に優しいダーク系だと思います。
BBのテーマカラーは「ブラック＆グリーン」で
実は同じ狙いです。
蛇足ですね笑
以上です。
