トライオートETF運用試算表【エクセル版】

  • トライオートETFのロスカットレート$0の必要資金が分かる。
  • 銘柄ごとの想定ロスカットレートが分かる。
  • トライオートETFが複利で運用しやすくなる。

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エクセル修正履歴

2021年4月20日(ver2):上昇率と下落率の計算を修正。
2021年5月5日(ver3):先物、米国債券10年、ロスカット算定式、おすすめサイト追加。

BBです。

この記事は、
「トライオートETFを安全に運用するための必要資金を、簡単に計算したい」
人向けに解説しています。

投資に1番重要なのは、「資金管理」です。
その資金管理を効率的に行うためのエクセルを御紹介します。

トライオートETFの推奨証拠金はアテにならない

インヴァスト証券さんの推奨証拠金は、はっきり言ってアテになりません
結論をいうと、ロスカットしない運用資金は自分で計算するしかないです!

公式の見解をみてみると・・。

引用:インヴァスト証券

「銘柄毎に算出した倍率」というのが、公式独自の計算方法です。
その内容というのが、
「過去の前日終値から当日始値の最大下落幅を算出」です。

いいかえると
「2018年以降の最大下落幅の1日分を補正しています。」
ということです。

つまり
コロナショックみたいに何日も下落が続くような期間は、対応できません

なので
公式が提示した推奨証拠金のみを運用額とすると
コロナショックはもちろんですが、
数週間おきにくる調整(-10~-20%)で、ロスカットになる可能性が非常に高いです。

結論として
自分で計算するしかないのです。

計算は面倒くさいと思うので
簡単に試算できるようにエクセルにまとめました。

トライオートETFの必要資金の算出方法

必要資金の算出方法についてまとめました。
計算方法なんて興味ない方は、読みとばしてもらって良いです。

下記が必要資金の求め方です。

必要資金=必要証拠金+余裕資金

1つ1つ解説します。

必要証拠金:建玉(ポジション)を保有するために必要な資金です。
必要資金については公式に示されています(必要証拠金額
どの銘柄も必要証拠金は同じです。
例)ロスカットレート$0にするためには、必要証拠金は500円です。

余裕資金:下落した時の含み損に耐える資金です。
例)ナスダックトリプルを$110で購入し、$0までロスカットせずに含み損のみで耐える場合
  余裕資金=($110-$0)×110円(ドル円)
      =12,100円

つまり必要資金は
  必要資金=500円+12,100円
      =12,600円
となります。

これが建玉1本分なので、複数ある場合は建玉のレートに求め合計しなくてはなりません。
例)$90~$100まで建玉を$1づつ保有し、$0までロスカットしない資金の算出

レート($)必要証拠金余裕資金必要資金
10050011,00011,500
9950010,89011,390
9850010,78011,280
9750010,67011,170
9650010,56011,060
9550010,45010,950
9450010,34010,840
9350010,23010,730
9250010,12010,620
9150010,01010,510
905009,90010,400
合計5,500114,950120,450

必要資金は、120,450円

さらに
複数銘柄、注文間隔、レンジ幅が異なる場合は、
そのカテゴリーごとに計算しなくては、必要資金は算出できません。

結構大変ですよね。

トライオートETFのロスカットレート算出方法

ロスカットレートの算出方法についてまとめました。
計算方法なんて興味ない方は、読みとばしてもらって良いです。

下記がロスカットレートの求め方です。

ロスカットまでの値幅 =(有効証拠金-必要証拠金) ÷ 保有口数÷レート(ドル円)
ロスカットレート=現在レート - ロスカットまでの値幅

1つ1つ解説します。

証拠金預託額:トライオートETFに預けている資金
有効証拠金:証拠金預託額±評価損益
評価損益:現在レートに対する保有建玉に対する評価額

例)

■条件
証拠金預託額:500,000円
ドル円レート:110円
現在レート:$50
必要証拠金:1,200円
建玉を保有したレート:$100
本数:50本


■計算過程
評価損益=($100-$50)×50本×110円
    =275,000円
有効証拠金=500,000円-275,000円
     =225,000円
必要証拠金=1,200円×50
     =60,000円
ロスカットまでの値幅=(225,000円-60,000円)÷40÷110
     =$37.5
ロスカットレート=$50-$37.5
        =$12.5
つまり
$12.5でロスカットとなり、必要証拠金のみ手元に残ります。

計算が得意な人は気付くかもしれませんが、
必要証拠金は変動するので、計算はできないのではないか?
という疑問があると思います。

確かに必要証拠金は、毎日算出されます。
適用方法は以下のとおり。

(公式の記事)
各銘柄の毎営業日の終値を基に翌日の必要証拠金を算出し、

その価格に応じた必要証拠金が適用されます。

必要証拠金は変動しますが、大暴落が起こったとしても
サーキットブレーカーが機能するため、さほど暴落は起こりません。


大暴落が起こったとしても$1の価値は残ると思われるので、
翌日には必要証拠金500円が適用されるわけです。

つまり
$0の必要資金は明確に計算できます。

それ以外のロスカットレートは、必要証拠金分を補正しなければ計算できません。

ちなみに
過去10年間のナスダックトリプルをみると
1日あたりの最大下落率は30%弱です。

なので
補正率としては30%がおすすめです。

トライオートETF運用試算表【エクセル版】

  • トライオートETFの必要資金の算出方法
  • トライオートETFのロスカットレート算出方法

上記の算出方法をエクセルに組み込みました。

使い方

緑枠に数値を入れるだけです。
iPhoneみたいに直感的に使えるように作り込んだつもりです笑

■おすすめの設定としては、想定ロスカットレート$0の下記

  • レート(円/$):110円
  • 想定ロスカットレート:$0

■想定ロスカットレートを$0以外にしたい場合

  • 想定ロスカットレート:任意指定
  • 必要証拠金の補正:おすすめは30%
    • 必要証拠金は変動するため、1日あたり何%暴落に耐えれるかを補正しています。
    • 詳しくは「トライオートETFのロスカットレート算出方法」をみてください。

仕様

  • エクセル2010以上が対応
    • Googleスプレッドシートの対応は今後考えます。
  • ドル円レートを自動更新で表示させます。
    • 引用:トムソンロイター
    • 開いた時に更新。それ以後は、10分毎に更新。
  • NASDAQ先物と米国債券10年利回りを自動更新で表示させます。
    • 引用:YahooFinance
    • 開いた時に更新。それ以後は、10分毎に更新。
  • 必要資金は、「1円代を切り上げ」にしてます。
    • 例)102円→110円
  • シートの保護
    • 緑枠のセルしか入力できません
    • 他のセルを変更させようとするとエラーメッセージが出ます。

ダウンロード

今後は、色違いのピンク版も作成予定

個人的な意見ですが
トライオートETFのUI(ユーザーインターフェース)は良く出来ています(上から笑)。

恐らく米国市場がはじまる夜にアプリを確認すること想定して作成されています。
なので、背景が夜の目に優しいダーク系だと思います。

BBのテーマカラーは「ブラック&グリーン」で
実は同じ狙いです。

蛇足ですね笑

ナスダックトリプルの傾向

ナスダックトリプルの10年間分の傾向を割り出しました⬇

この記事を利用して、ナスダックトリプルの傾向を把握し
得た利益で複利運用するのがおすすめです。

例)
4月は上昇月(傾向)なので、トラップを増やす。
2月は下落月(傾向)なので、トラップを減らす。 など

終わりに

多くの方に御協力いただき完成しました。
協力者⬇

  • しゅうく氏(@syuukuETF)
  • kumi氏(@TK61058868)
  • しんぴろ氏(@shinpiro_JP)
  • イモラ氏(@imoimoimora)

ご協力、ありがとうございました!

使用は自己責任でお願いします。
不具合や計算ミスがあった場合は、
TwitterのDMなどで連絡して頂けたら幸いです。
また、要望等も受け付けています。

ご活用下さい。

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