トライオートETF ロスカットレート計算表(運用試算表)
【エクセル(Excel)版】

CHECK
  • トライオートETFのロスカットレート$0の必要資金が分かる。
  • 銘柄ごとの想定ロスカットレートが分かる。
  • トライオートETFが複利で運用しやすくなる。
  • 注文範囲がすぐ分かる。
エクセル更新(修正)履歴
  1. 2021年4月20日(ver2.0):上昇率と下落率の計算を修正(下落率の計算間違い)
  2. 2021年5月5日(ver3.0):先物、米国債券10年、ロスカット算定式、おすすめサイト追加
  3. 2021年8月15日(ver4.0):TQQQのシミュレーション(バックテスト)機能追加
  4. 2021年8月26日(ver4.1):必要資金の計算を修正(口数が資金に未反映でした)
  5. 2021年8月27日(ver5.0):シミュレーション機能廃止。注文範囲チャート追加。
  6. 2021年9月5日(ver5.1):ピンク版を追加。注文範囲チャートにLCを追加。

BBです。

この記事は、
「トライオートETFを安全に運用するための必要資金を、簡単に計算したい」
人向けに解説しています。

投資に1番重要なのは、「資金管理」です。
その資金管理を効率的に行うためのエクセルを御紹介します。

ダウンロード、更新、修正すべて無料で提供しています。
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トライオートETFの推奨証拠金はアテにならない

インヴァスト証券さんの推奨証拠金は、はっきり言ってアテになりません
結論をいうと、ロスカットしない運用資金は自分で計算するしかないです!

公式の見解をみてみると・・。

引用:インヴァスト証券

「銘柄毎に算出した倍率」というのが、公式独自の計算方法です。
その内容というのが、
「過去の前日終値から当日始値の最大下落幅を算出」です。

いいかえると
「2018年以降の最大下落幅の1日分を補正しています。」
ということです。

つまり
コロナショックみたいに何日も下落が続くような期間は、対応できません

なので
公式が提示した推奨証拠金のみを運用額とすると
コロナショックはもちろんですが、
数週間おきにくる調整(-10~-20%)で、ロスカットになる可能性が非常に高いです。

結論として
自分で計算するしかないのです。

計算は面倒くさいと思うので
簡単に試算できるようにエクセルにまとめました。

トライオートETFの必要資金の算出方法

必要資金の算出方法についてまとめました。
計算方法なんて興味ない方は、読みとばしてもらって良いです。

下記が必要資金の求め方です。

必要資金=必要証拠金+余裕資金

1つ1つ解説します。

必要証拠金:建玉(ポジション)を保有するために必要な資金です。
必要資金については公式に示されています(必要証拠金額
どの銘柄も必要証拠金は同じです。
例)ロスカットレート$0にするためには、必要証拠金は500円です。

余裕資金:下落した時の含み損に耐える資金です。
例)ナスダックトリプルを$110で購入し、$0までロスカットせずに含み損のみで耐える場合
  余裕資金=($110-$0)×110円(ドル円)
      =12,100円

つまり必要資金は
  必要資金=500円+12,100円
      =12,600円
となります。

これが建玉1本分なので、複数ある場合は建玉のレートに求め合計しなくてはなりません。
例)$90~$100まで建玉を$1づつ保有し、$0までロスカットしない資金の算出

レート($) 必要証拠金 余裕資金 必要資金
100 500 11,000 11,500
99 500 10,890 11,390
98 500 10,780 11,280
97 500 10,670 11,170
96 500 10,560 11,060
95 500 10,450 10,950
94 500 10,340 10,840
93 500 10,230 10,730
92 500 10,120 10,620
91 500 10,010 10,510
90 500 9,900 10,400
合計 5,500 114,950 120,450

必要資金は、120,450円

さらに
複数銘柄、注文間隔、レンジ幅が異なる場合は、
そのカテゴリーごとに計算しなくては、必要資金を算出できません。

結構大変ですよね。

電卓

1度ご自身で計算することをおすすめします。

javascriptで電卓
 
計算結果

トライオートETFのロスカットレート算出方法

ロスカットレートの算出方法についてまとめました。
計算方法なんて興味ない方は、読みとばしてもらって良いです。

下記がロスカットレートの求め方です。

ロスカットまでの値幅 =(有効証拠金-必要証拠金) ÷ 保有口数÷レート(ドル円)
ロスカットレート=現在レート - ロスカットまでの値幅

1つ1つ解説します。

証拠金預託額:トライオートETFに預けている資金
有効証拠金:証拠金預託額±評価損益
評価損益:現在レートに対する保有建玉に対する評価額

例)

■条件
証拠金預託額:500,000円
ドル円レート:110円
現在レート:$50
必要証拠金:1,200円
建玉を保有したレート:$100
本数:50本


■計算過程
評価損益=($100-$50)×50本×110円
    =275,000円
有効証拠金=500,000円-275,000円
     =225,000円
必要証拠金=1,200円×50
     =60,000円
ロスカットまでの値幅=(225,000円-60,000円)÷40÷110
     =$37.5
ロスカットレート=$50-$37.5
        =$12.5
つまり
$12.5でロスカットとなり、必要証拠金のみ手元に残ります。

計算が得意な人は気付くかもしれませんが、
必要証拠金は変動するので、計算はできないのではないか?
という疑問があると思います。

確かに必要証拠金は、毎日算出されます。
適用方法は以下のとおり。

(公式の記事)
各銘柄の毎営業日の終値を基に翌日の必要証拠金を算出し、

その価格に応じた必要証拠金が適用されます。

必要証拠金は変動しますが、大暴落が起こったとしても
サーキットブレーカーが機能するため、さほど暴落は起こりません。


大暴落が起こったとしても$1の価値は残ると思われるので、
翌日には必要証拠金500円が適用されるわけです。

つまり
$0の必要資金は明確に計算できます。

それ以外のロスカットレートは、必要証拠金分を補正しなければ計算できません。

ちなみに
過去10年間のナスダック100トリプルをみると
1日あたりの最大下落率はおおよそ30%です。

なので
補正率としては30%がおすすめです。

TQQQの1日あたりの下落率ランキング

前日の終値と当日の安値から算出した。

下落率ランキング💀日付下落率(%)下落幅【補正※】($)イベント
1位💀💀💀💀💀2010年5月6日38.342.24フラッシュ・クラッシュ
2位💀💀💀💀2020年3月16日34.919.84コロナショック
3位💀💀💀2015年8月24日29.026.64チャイナショック
4位💀💀2020年3月12日28.017.26コロナショック
5位💀 2020年3月18日24.510.60 コロナショック
※当時のTQQQ価格になおしています。

公式計算式を用いたロスカットレートの算出計算機

公式計算式を組み込んだ計算機です。
現在価格は銘柄の現在レートです。
例)TQQQの現在のレート。

有効証拠金(円):
必要証拠金(円):
保有口数(口):
現在価格($):
円換算レート($/円):

ロスカット値幅($):
ロスカットレート($):

⬇円換算レート($/円)の参考として下さい。

⬇TQQQやFASの参考レートとして下さい。

トライオートETF運用試算表【エクセル版】

  • トライオートETFの必要資金の算出方法
  • トライオートETFのロスカットレート算出方法

上記の算出式をエクセルに組み込みました。

使い方(グリーン版で解説)

グリーン版

緑枠に数値を入力するだけです。
iPhoneみたいに直感的に使えるように作り込んだつもりです。

■おすすめの設定としては、想定ロスカットレート$0の下記

  • レート(円/$):110円
  • 想定ロスカットレート:$0

■想定ロスカットレートを$0以外にしたい場合

  • 想定ロスカットレート:任意指定
  • 必要証拠金の補正:おすすめは30%
    • 必要証拠金は変動するため、1日あたり何%暴落に耐えれるかを補正しています。
    • 詳しくは「トライオートETFのロスカットレート算出方法」の章をご覧ください。

ロスカットレート計算表の仕様

  • エクセル2010以上が対応
    • エクセル以外の対応は検討中。
  • ドル円レートを表示させます。
    • 引用:トムソンロイター
    • 自動更新はしません。
    • 更新したい場合は、すべての更新(「Alt」+「Ctrl」+「F5」」)をしてください。
  • ナスダック先物と米国債券10年利回りを表示させます。
    • 引用:YahooFinance
    • 自動更新はしません。
    • 更新したい場合は、すべての更新(「Alt」+「Ctrl」+「F5」」)をしてください。
  • 必要資金は、「1円代を切り上げ」にしてます。
    • 例)102円→110円
  • シートの保護
    • 緑枠のセルしか入力できません
    • 他のセルを変更させようとするとエラーメッセージが出ます。
  • 注文範囲の視覚化(グリーンバージョンの場合)
    • 注文範囲を視覚的に把握できるようにチャートに示します。
    • TQQQのみを想定してチャートに示しています。
    • 白線がTQQQの昨日の終値です。
    • 緑棒線がTQQQの注文範囲です。
    • 赤線がLC(ロスカットレート)です。
    • 自動更新はしません。
    • 更新したい場合は、すべての更新(「Alt」+「Ctrl」+「F5」」)をしてください。
      • データ→「すべての更新」をクリックでもOKです。

TQQQのシミュレーションの仕様(廃止)

BB自身が使いにくく、「ただ重いだけ」だったのでシミュレーション機能は廃止しました。
2021年8月27日廃止

使用データ
  • シミュレーションは、ナスダック100トリプル(TQQQ)にのみ対応しています。
  • シミュレーション期間は、「2018年1月2日~2021年7月30日」です。
    • 期間変更は出来ません。
  • 買い」のみしかシミュレーションは対応していません。
  • 「買い」と「売り」の約定は、1日1回のみです。
    • 1日のうち、100$→110$→100$という激しい値動きになっても「買い」と「売り」の約定は1回です(珍しい値動きのため、考慮しません)。
  • 「始値」が「売り指値」より高値ならば利確幅以上の利益となるように計算されます。
  • 当時のドル円レートの終値を基準に日本円を算出し、シミュレーション結果(利益確定額)に反映しています。
  • スプレッドは考慮していません。
  • ポジション保有中のマイナス金利は考慮していません。

TQQQの分割(Split)について

価格の基準を統一するため、現在の価格に比率を乗じて補正しています。
つまり、当時の価格でシミュレーションしています。

分割日比率
2018年5月24日3:1
2021年1月21日 2:1
TQQQ Split History より

価格は当時のものにしていますが、シミュレーションの計算上は建玉の分割を無視しました。
取り入れると、非常に重くなったからです。また、サンプル数が多いため無視したとしても、傾向に影響にないと判断しました。

シミュレーションは、計算処理が多いため非常に重くなっております。
パソコンのスペックによっては、フリーズするかもしれません。

ダウンロード

ピンク版

使用は自己責任でお願いいたします。

エクセルの購入について

投資をするならエクセルを購入することをおすすめします。
Googleスプレッドシート、LibreOfficeなど、フリーソフトでもかなり有用なものがありますが、使いやすさ、汎用性はエクセルがナンバー1だと思っています。
BBは多くの方に使っていただきたいため、エクセルのバージョンを落として提供しております。
型落ちバージョンのエクセルは、フリマアプリで1万円以下で購入できます。
是非購入を検討してください。

ナスダック100トリプルの傾向

ナスダック100トリプルの10年間分の傾向を割り出しました⬇

この記事を利用して、ナスダックトリプルの傾向を把握し
得た利益で複利運用するのがおすすめです。

例)
4月は上昇月(傾向)なので、トラップを増やす。
2月は下落月(傾向)なので、トラップを減らす。 など

終わりに

多くの方に御協力いただき完成しました。
協力者⬇

ご協力、ありがとうございました!

使用は自己責任でお願いします。
不具合や計算ミスがあった場合は、
TwitterのDMなどで連絡して頂けたら幸いです。
また、要望等も受け付けています。

ご活用下さい。

個人的な意見ですが
トライオートETFのUI(ユーザーインターフェース)は良く出来ています(上から笑)。

恐らく米国市場がはじまる夜にアプリを確認すること想定して作成されています。
なので、背景が夜の目に優しいダーク系だと思います。

BBのテーマカラーは「ブラック&グリーン」で
実は同じ狙いです。

蛇足ですね笑

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